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Appréhender l’ALM (ou gestion actif-passif) en assurance vie pour une bonne gestion

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 2 juin 2025

Programme de la formation

Les enjeux de la gestion financière des contrats d’assurance vie et l’allocation de base utilisée

  • Rappels sur les produits d’assurance vie
  • Produits avec et sans composante épargne

Le cadre règlementaire imposé aux assureurs : normes françaises, Solvabilité 2 et IFRS 17

  • Description du bilan
  • Focus sur les réserves

Les enjeux de modélisation à travers des exercices simples

  • Compte de résultat
  • SCR
  • Matching duration

Les objectifs de la gestion actif passif ou ALM

  • Présentation des différentes parties prenantes
  • Les différentes missions de la gestion des risques
  • Les principaux risques identifiés ainsi que leur définition

Les stratégies employées par la gestion des risques

  • La démarche générale
  • Présentation des différentes stratégies
  • Exemples de stratégies utilisées
  • Présentation des indicateurs classiques de suivi de risque
  • Focus sur les sensibilités actif-passif
  • Création d’un indicateur de suivi des risques

Ouverture sur l’allocation stratégique et les frontières efficientes

Date
10 décembre 2025
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2026

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Fabrice BARBE

Actuaire diplômé de l'ISFA, il est également membre certifié de l'institut des actuaires. Il accompagne depuis plus de 10 ans les assureurs et réassureurs vie dans leurs enjeux techniques, règlementaires et stratégiques. Il met un point d'honneur à rendre accessible des sujets complexes en articulant rigueur actuarielle, pragmatisme et vision globale.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux acteurs de la gestion actif passif en assurance vie, qui produisent ou vont produire des résultats et veulent mieux comprendre les enjeux de leurs travaux. Aux autres acteurs de l’assurance vie qui souhaitent se former à la gestion actif passif en assurance vie.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les objectifs de la gestion actif passif (ALM), les outils et le fonctionnement, et comment tout ceci se met en place à travers des exemples.

Quels objectifs pédagogiques ?

  • Comprendre les enjeux de la production d’indicateurs ALM ;
  • Identifier les risques inhérents à la gestion de contrats d’assurance vie à composante financière ;
  • Quantifier l’impact de ces risques.

Quelles méthodes mobilisées ?

La formation adopte une méthode progressive combinant exposés théoriques, cas pratiques et exemples concrets. Elle s’appuie sur le cadre règlementaire (normes françaises, Solvabilité 2 et IFRS 17) et d’autres contraintes réelles pour proposer une démarche structurée de maîtrise des risques.

Quels sont les prérequis ?

Maîtrise d’Excel pour les exercices.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Une approche pratique, permettant une application immédiate des concepts de l’ALM en situation professionnelle
  • Une couverture globale du sujet en 1 jour seulement : du cadre réglementaire au suivi de risque, en passant par la modélisation et les indicateurs.
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