Les investissements en assurance

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en novembre 2022

Programme de la formation

1. Les investissements côtés

Valorisation, aspect comptable et traitement en solvabilité 2

  • Revue des divers types d’obligations (taux fixes, taux variables, indexées inflations, convertibles).
  • Approfondissement des classes d’actif diversifiantes (actions, gestion alternative, produits structurés).

TP Stress tests d’actifs, calcul Solvabilité 2

TP Construction de pay-offs optionnels pour l’institutionnel

2. Les investissements non côtés

  1. Revue des 4 principales classes d’actif

Valorisation, aspect comptable et traitement en solvabilité 2

  • L’immobilier : revue des différents formats juridiques et de leurs caractéristiques
  • Le private equity : étapes d’investissement (courbe en J), présentation des différentes stratégies de fonds (Venture Capital, Growth capital, LBO)
  • Les actifs d’infrastructures.
  • La dette privée (dettes corporate, infrastructure, mezzanine, autres)
  1. Le processus de sélection et de suivi d’un fonds
  • La due diligence
    • DD qualitative
    • DD quantitative
    • DD opérationnelle
  • Le processus de suivi
  • Périodes clés (souscription, investissements, liquidation)
  • Appels et distributions
  • Indicateurs (exemples)

TP calcul d’indicateurs de performance par classe d’actif

Date
30 mai 2023
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

4 décembre 2023

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Romain FITOUSSI

Membre certifié de l'Institut des Actuaires, ancien responsable de l'allocation stratégique chez BNP Paribas Cardif. Il est désormais responsable des Investissements, de la modélisation ALM et Actuariat et de la réassurance chez MUTEX.

Gabriele BALAGNA

Détenteur d'un Master en finance quantitative de l'université de Turin, certifié CFA (Chartered Financial Analyst) et CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), il est Responsable des investissements non cotés chez Le Conservateur.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux collaborateurs des directions d’investissement ou techniques des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil, et plus généralement à toute personne souhaitant développer sa compréhension des enjeux de la gestion d’actif au sein de son institution.

Pour obtenir quoi ?

Un panorama complet sur les actifs côtés et non côtés d’un investisseur institutionnel au niveau financier, comptable et prudentiel.

Quels objectifs pédagogiques ?

  • Enrichir sa compréhension des différentes classes d’actif.
  • Maîtriser les risques liés aux spécificités des actifs.
  • Analyser ex-ante et ex-post un support d’investissement dans le non côté.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés par des exemples concrets et des travaux pratiques sur Excel.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base d’un actif d’assurance et de ses composants.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Un programme complet abordant les spécificités des actifs côtés et non côtés d’un investisseur institutionnel (financier, comptable et prudentiel)
  • Approche alternant concepts théoriques et cas pratiques
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